Política de crédito para produtos com garantia

jurídico/policial), regularização das contas dos clientes que foram vítimas de fraudes, recuperação das perdas através de chargebacks (intercâmbio);

d. Manutenção e parametrização das regras de aquisição, manutenção e cobrança nos sistemas de decisão (Sistemas Expert), geração de controles dos dados visando mitigar riscos operacionais.

2. Políticas de Crédito de Produtos com Garantia - Crédito Consignado, Financiamento de Automóvel e Cessão de Crédito

a. Definição das políticas de concessão de crédito, avaliação de desempenho das safras de aprovação, especificação, implantação e monitoramento de informações gerenciais, gestão do risco operacional do produto consignado, interação com áreas chaves visando assegurar a boa execução das políticas; monitoria sobre o comportamento (risco) dos canais de venda e órgãos conveniados, elaboração de estudos para redução de risco;

b. Gestão do risco de crédito da carteira através do monitoramento regular dos indicadores de inadimplência e risco de contraparte;

c. Interação com os gestores das garantias através do monitoramento constante das mesmas.

3. Risco Econômico

a. Definição e acompanhamento do planejamento de risco de crédito, geração de relatórios e análises de carteira orientando ações corretivas e conseqüente manutenção dos índices de risco, acompanhamento dos indicadores de mercado, acompanhamento do saldo de provisão para devedores duvidosos, acompanhamento dos sistemas de informações gerencias e preparação do teste de stress;

b. Aplicação de controles permanentes de primeiro nível através de testes que visam validar se a política de crédito está sendo cumprida. Controle da formalização das políticas e procedimentos da Diretoria, monitoramento de indicadores por lojas e cadeias e análise de risco contraparte de parcerias.

Metodologia de identificação dos principais riscos

Os riscos identificados na área de crédito e os métodos utilizados para detecção e monitoramento, estão assim descritos:

Risco Método de identificação

Inadimplência - Relatórios diários detalhados por produto, cliente e quantidade de dias em atraso;

- Modelos estatísticos de escore de crédito que determinam a probabilidade de um cliente ser inadimplente em um determinado período de tempo;

- Relatórios mensais com as faixas de rolamento por produto.

Concentração - Relatórios mensais com os principais clientes classificados por volume de exposição total de crédito, divididos por setor.

Fraude - Relatórios semanais detalhados por cliente, produto e valor de fraude;

- Modelos estatísticos de escore de fraude que definem a probabilidade de uma transação ser fraude em um determinado período de tempo;

- Procedimentos internos (sistêmicos e manuais) que visam mitigar o risco das operações.

Contraparte - Relatórios mensais detalhados por parceiro comercial com a descrição de indicadores de desempenho de risco;

- Relatórios de risco de crédito fornecidos diariamente por entidades externas de controles de risco (agências de rating e bureau de crédito);

- Modelos financeiros e de crédito que determinam a probabilidade de uma empresa ter dificuldades de crédito em um determinado período de tempo.

Ineficiência dos Mitigadores - Relatórios diários detalhados de recuperação de crédito por produto, valor, cliente, quantidade de dias em atraso e eficiência no processo de cobrança.

Procedimentos