Trabalho Avaliativo I – Finanças Empresariais

        Trabalho Avaliativo I – Finanças Empresariais 1 – 1º Bimestre

Valor: 1,0 ponto

Componentes: 1 a 2 alunos

Data de entrega: 25/09/2018

Nomes:1)________________________        

2)________________________

Observações Importantes

1) Caso o trabalho seja realizado por um número superior a 2 componentes será descontado 30% da nota por cada componente excedente;

2) Caso haja atraso na entrega do trabalho será descontado 10% da nota por dia de atraso;

3) Caso seja entregue mais de uma versão de trabalho por grupo, apenas uma versão será corrigida e pontuada, as demais serão desconsideradas;

4) Caso seja constatado cópia parcial ou total de trabalho de outro(s) aluno(s), será atribuído nota zero a todos os trabalhos envolvidos;

5) Não será aceito entrega de trabalho por meio eletrônico;

7) É obrigatório a entrega dos cálculos, em folha anexa, quando necessário para responder a questão. Caso contrário, a resposta da questão poderá ser desconsiderada;

8) É obrigatório a entrega da primeira folha desse exercício com o Gabarito totalmente preenchido. Caso contrário, será desconsiderado as questões que não forem respondidas no Gabarito.

GABARITO

1. Observe os dados abaixo e responda qual é o retorno esperado da demanda de produtos pela empresa:

1. 0,0712;
2. 0,1140;
3. 0,6249;
4. 0,9872;
5. 1,2360;

1. Considerando a tabela apresentada no exercício 1, calcule o desvio padrão e marque a alternativa correta:

1. 0,0712;
2. 0,1140;
3. 0,6249;
4. 0,9872;
5. Nenhuma das respostas acima;

1. Considerando a tabela apresentada no exercício 1, calcule o coeficiente de variação e marque a alternativa correta:

1. 0,0712;
2. 0,1140;
3. 0,6249;
4. 0,9872;
5. Nenhuma das respostas acima;

1. (ESAF 2013) De acordo com a versão simplificada do CAPM, aplicada a qualquer ativo, o beta de um ativo representa:

1. O risco diversificável do ativo;
2. O risco de crédito do ativo;
3. O coeficiente de correlação do ativo com o mercado;
4. O risco de liquidez do ativo;
5. O risco não diversificável do ativo;

1. (ESAF 2013) Caracteriza-se como uma carteira eficiente a carteira que:

1. Tem risco igual a do ativo livre de risco;
2. Tem risco menor do que o da carteira de mercado quando o mercado está em equilíbrio;
3. Torna o CAPM válido como de equilíbrio de mercado;
4. Tem o maior retorno esperado para um dado nível de risco;
5. Tem risco igual ao da carteira teórica de mercado, mesmo que o mercado não esteja em equilíbrio;

1. (FUNRIO 2009) Para avaliar a taxa de retorno exigida de uma determinada ação, um analista levantou a taxa de retorno de mercado e a taxa livre de risco, sendo 17% a.a. e 8,5% a.a., respectivamente. Consideraqndo que o beta dessa ação é 0,8, a taxa de retorno anual encontrada pelo analistaserá de:

1. 15,3%;
2. 22,10%;
3. 6,8%;
4. 18%;;
5. 13,5%;

1. (CESGRANRIO 2010) O modelo CAPM (Capital AssetPricingModel) descreve a relação entre risco e retorno esperado de um investimento. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Qual retorno esperado de determinado ativo, expresso em taxa de retorno anual, cujo o coeficiente beta é 1,1 em uma economia na qual os valores de Rf e Rm são, respectivamente, 10% e 20% ao ano?

1. 10%;
2. 11%;
3. 20%;
4. 21%;
5. 22%;

1. (PETROBRÁS 2012) Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.

[pic 2]

Essas informações permitem concluir que a carteira

a) W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, menos arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.

b) W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.

...