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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Por:   •  30/4/2016  •  Monografia  •  569 Palavras (3 Páginas)  •  262 Visualizações

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

ECONOMETRIA

  1. Sobre a quebra de pressupostos do Modelo de Regressão Linear Clássico, defina o fenômeno, mostre as consequências as estimações, informe algumas medidas de detecção e de correção, para:
  1. Multicolinearidade;
  2. Heterocedasticidade e;
  3. Autocorrelação.

2) Suponha a seguinte estimação de determinação do Produto Interno Bruto (PIB) para uma economia fictícia, responda o que se pede:

Modelo 1: MQO, usando as observações 1950:1-2000:4 (T = 204)

Variável dependente: PIB

 

Coeficiente

Erro Padrão

Estatística-t

p-valor

Cosntante 

49,0086

19,2048

2,5519

0,0115

Consumo

1,21498

0,0196065

61,9683

0,3249

Investimento

0,400469

0,0405639

9,8725

0,1234

Gastos do Governo

0,609971

0,0551412

11,0620

0,0000

 

a) Quais variáveis são estatisticamente significantes a 1%?.

b) Gerou-se um gráfico dos resíduos ao quadrado com relação a um dos regressores desta estimação. Com base nesta informação, que teste de detecção da quebra de pressuposto foi realizado. Como deve se comportar o gráfico se esta quebra não for detectada.

c) Gerou-se um teste informal de White para detecção de quebra de pressuposto. Qual a hipótese testada?. Suponha que o p-valor associado ao teste foi de 0,123, o que isso indica.

d) Qual o procedimento de correção do fenômeno observado no ítem b?

e) Suponha que R² = 0.98. Qual quebra de pressuposto está evidente neste caso (dica: verifique se alguma variável é estatisticamente insignificante)?

f) Gerou-se um gráfico dos resíduos com relação ao tempo e verificou-se que os resíduos se comportam em forma de ciclo (com pontos de altos e baixo). O que você pode dizer dos resíduos?.Qual a quebra de pressuposto encontrada?.

3) Suponha a seguinte matriz de correlação entre as variáveis do modelo da questão 2. Responda o que se pede:

Coeficientes de correlação, usando todas as observações 1950:1 - 2000:4

5% valor crítico (bicaudal) = 0,1374 para n = 204

PIB

Consumo

Investimento

1,0000

0,9996

0,9749

PIB

1,0000

0,9738

Consumo

1,0000

Investimento

a) O problema de colinearidade entre regressores é evidente neste modelo. Mostre qual a quebra evidenciada e porque foi detectada?.

b) Se optar por excluir um dos regressores estarei caindo em outra quebra de pressuposto do Modelo de Regressão linear Clássico. Qual? Explique?[pic 1]

4) Suponha os seguintes gráficos dos resíduos de uma estimação:

...

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